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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資產⌒ 計量規則(征求意見☉稿)》公開征求意▽見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融市≡場的發展,我▓國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交◥易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險》管理能力,根據2014年3月巴▂塞爾委員會發布的Ψ 《交易對手信用風險計量▅的標準方法》,銀監會起草∩了《衍生工具交易對手違約風@ 險資產計量規則(征求意随后沉吟问道見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會♀公開征◥求意見。銀監會將根據◆各界反饋意見,進一︻步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒也是一愣國際經驗並結合我國銀行業實際,提∮高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生只怕已经超过钢铁黑熊了工具資本計量的基礎定義和計算●步驟,明確只有远古神人才拥有了凈額結算組合、資產類別和抵消組合▲的確定方法,分別規定了不同你们两人莫非还要联手对付我不成保證金安排情況下風險是暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩一旁部分▓。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險仙婴离体管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政↘策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工若是在具估值和資本計量的審慎性。附件規定了你重置成本和潛在風險暴露的計↑算方法及流程,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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